17 lutego 2011

Wykres dnia - 1937 & SP500, DJIA now

Pani Ulica_mainstream z bloga WB wskazała na ciekawy wykres - wzrost indeksu SP500 w ciągu ostatnich 102 tygodni. Okazuje się, iż obecne zwyżki są tak duże iż zdarzyło się to tylko wcześniej w 1934 i 1937 roku:
Wg MRCI indeksy obecnie nie wykazują dużej korelacji z okresem 1932-1934 (mniej niż 50%) ale wykazują bardzo dużą korelację (tak jak z 2007) powyżej 80% dla roku 1937 (SP500 - 84%, DJIA - 89%!!!).
Jak zatem prezentuje się korelacja indeksu SP500 i DJIA z tamtym okresem? SP500 tyg: DJIA tyg:
Tak jak by szczyt był za rogiem, dosłownie bo 7-9 marca 2011. O dziwo blisko od tej daty dobiegnie końca program zamykania konta SFP i zalewania rynku rekordową płynnością (patrz ostatni wpis z cyklu Trading-room) bo 15-17 marca 2011.
P.S. Patrz wpis poniżej. Goldman Sachs dał "market neutral" dla DM vs EM.

27 komentarzy:

  1. Jak się na to patrzy, to aż ciarki przechodzą po grzbiecie. Osobiście stoję obecnie w rozkroku ...

    OdpowiedzUsuń
  2. spadnie to sie zrobi zakupy

    OdpowiedzUsuń
  3. Korelacja z rokiem 1937 wskazywała by na to, iż wkrótce dojdziemy do roku 1939, co już takie zabawne nie będzie.

    OdpowiedzUsuń
  4. Hansie,

    czy moglbys rozwinac swoja analogie? komu hipotetycznie rozpisalbys i jakie role?

    pozdro,
    leny

    OdpowiedzUsuń
  5. Sytuacje kryzysowe można rozwiązać albo poprzez długoletnią 20-30 lat recesję powiązaną ze spadkiem poziomu życia w krajach DM, albo poprzez radykalną zmianę gospodarczo-polityczną, która jest możliwa wyłacznie w warunkach wojennych. Obawiam się, a moje obawy nie sa bezpodstawne, iż jest część osób w USA, które chetne są do wywołania wojny, która oczywiscie obecne problemy DM zniweluje;-)

    Obecna sytuacja, jest wbrew pozorom bardziej napięta niż w czasie wojny Regana z komunizmem. Komunisci doszli do wniosku, że lepsza jest wieloletnia recesja ich gospodarek niż wojna z Zachodem. Teraz recesja dotnąć by musiała USA. Alternatywą jest natomisat konflikt z Chinami. Na razie USA próbują pchnąć Chiny do konfliktu z Rosją, ale Rosja jak na razie próbuje jednocześnie dogadać się z UE, jak i z Chinami, co wskazywać może, na wybór scenariusza recesji. Teraz piłka jest pos tronie władz w USA, którzy w mojej ocenie nie mają ochotę na recesję u siebie w kraju i powolutku przewagę zaczyna zdobywac tam blok militarno-wojskowy z ciągotami do wojny. Stąd też widoczny "backwardation" tak ładnie opisywany przez ZeZorro

    W sumie sytuacja nie zachęca do inwestycji finansowych, a jednoczesnie trudno znaleźć coś, co dobrze przechowa nam wartość kapitału. Optymiści widzą na horyzoncie złoto, a pesymisci konserwy;-)

    OdpowiedzUsuń
  6. stany wiedza ze przewaga technologiczna w sprzecie wojennym nie pokonaja chin, to za malo , nawet w iraku nie dawali rady, w afganistanie, nie wspominajac o wietnamie a co dopiero z chinami ktorych poziom technologi wojennej jest calkiem niezly

    powyzsze jest jasne dla wszystkich ,
    pozostaje kwestia liczebnosci armi
    w usa nie ma szans zwerbowac odpowiedniej ilosc zolniezy,
    obejrzyj sobie farenheit 9/11 to zobaczysz jak werbowali do iraku, dwoch gosci ubranych w zielone mundurki zaczepia mlode osoby przed hipermartketem, zagaduja cos, wciskaja kit o marines i wciskaja wizytowki

    smiechu warte

    oni nie sa w stanie zebrac wiecej jak 200 tys chetnych a jak powiedza potencjalnym kandydatom ze chodzi o chiny to nie znajdziesz jednego chetnego

    to jest kwestia psychiki ludzkiej, nie ma takiej propagandy ktora bys wmowil ze chiny to wrog amerykanow, oni w to nie uwierza a bez wiary nie ma woli walki, nie ma chetnych do wstapienia do armi

    konflikt usa chiny jest wiec niemozliwy bo oznaczalby natychmioastowa porazke usa

    konflikt rosji chiny ze wzgledu na zaleznosc gospodarcza (chiny potrzebuja ropy i gazu a rosja potrzebuje te surowce pilnie sprzedawac) rowniez jest nie mozliwy

    tyle w temacie wojny

    na bloomie pisza ze fed kazal bankom przekalkulowac czy ewentualnie wytrzymaja stres ponownej recesji i bezrobocia na poziomie 11%


    rpp zabila hosse
    takie proste, grasz L az oglosza podwyzki stop %,
    LOP nie dal sygnalu na szczycie bylo 110 tys a wierzacy w lop liczyli ze bedzie powyzej 120 tys zanim przekreca na S

    smiesznie proste , najprostsze rzeczy sprawiaja nam graczom problem, gruby zebral w marcu 2009 i puscil na podwyzce stop,

    pisalem tu ze jedyna metoda zarobic bez stresu to brac na dnie i nie puszczac az bedzie drogo

    poczekam na nastepona okazje nawet jakby mialo to byc 5 lat i zbiore

    OdpowiedzUsuń
  7. szok

    http://www.pb.pl/2/a/2011/02/17/Coraz_wiecej_urzednikow

    w wincenty powiedzial urzednikowi z ue ze redukcje deficyta zapewnia ciecia wydatkow zapisane w ustawie budzetowej

    o jakie ciecia chodzi?
    jakie zapisy?

    OdpowiedzUsuń
  8. hukers...

    "stany wiedza ze przewaga technologiczna w sprzecie wojennym nie pokonaja chin, to za malo , nawet w iraku nie dawali rady, w afganistanie, nie wspominajac o wietnamie a co dopiero z chinami ktorych poziom technologi wojennej jest calkiem niezly"

    Bzdury.

    pozostaje kwestia liczebnosci armi
    w usa nie ma szans zwerbowac odpowiedniej ilosc zolniezy,

    Bzdruy^2.

    Po co Stanom liczebna armia? Mają zając pola ryżu? I co Chiny zrobią sobie ze swoją 5mln armią? Staną na brzegu i będą tupali wywołując tsunami :D Chiny są właśnie ubijane ekonomicznie. Same się wykończą. A jeżeli chodzi o konflikt zbrojny to chinczycy będą sobie mogli postrzelać do dronów i predatorów :)

    Pozdrawiam,
    kecaj84

    OdpowiedzUsuń
  9. Zeby udeżyć na Irak zbużyli dwie wierze na Manhatanie,ciekawe ile będą musieli zniszczyć by dostać przyzwolenie na zaatakowanie Chin?

    OdpowiedzUsuń
  10. Na zburzenie światowej gospodarki dostali przyzwolenie... więc wystarczy. Chinole padną z impetem jak tylko za bardzo im się zachce zachodu :)

    kecaj84

    OdpowiedzUsuń
  11. Przepraszam, ze wtrace trzy grosze ;)

    1. Nie ma mowy o wojnie konwencjonalnej miedzy USA i Chinami. Nie ma mowy o wojnie miedzy krajami posiadajacymi bron nuklearna. Tutaj nikt nie wygrywa.

    2. Wojna juz trwa zaczela sie w 2008.

    3. Czy panowie wogole obserwuja co sie dzieje na bliskim wschodzie? W naszym swiecie beda dominowac wojny regionalne, miedzy panstwami ktore nie posiadaja atomu.

    - byla tunezja, potem egipt, teraz jest libia, bahrain jutro iran i izrael. A wiecie ze przy suezie czekaja dwa iranskie niszczyciele bo plyna do syrii, a izraelskie wojska sa postawione w najwyzszej gotowosci?

    ps. hunkers wybacz, ale wypisujesz banialuki. Technologia jest i bedzie tylko w jednym kraju innym zostaja artykoly aby straszyc.

    http://www.usni.org/news-and-features/chinese-kill-weapon

    Jesli bedzie jakas wojna to jedynie na bliskim wschodzie. Co taka wojna spowoduje?

    - do wladzy dochodza republikanie
    - ropa leci na 200
    - chiny maja zdestabilizowany handel
    - chiny maja proble z droga ropa i innymi surowcami
    - w USA nie ma ZADNYCH ciec.
    - przy takiej zabawie nawet turki moga dostac rykoszetem.
    - jest oczywiscie wiecej, ale jak zwykle nie mam czasu

    pozdro.

    OdpowiedzUsuń
  12. nie interesują mnie porownania technologi wojennej, ostatnio chiny zestrzelili swojego satelite zeby pokazac ze moga tez zestrzelic amerykanskiego a cala lacznosc amerykanska idzie przez satelity a bez lacznosci nie ma nic, straszenie moze byc w sensie przyplynie jakis lotniskowiec i zaparkuje 1000 mil od brzegu chin

    chiny wysla lodzie podwodne i zaparkuja 500 mil od lotniskowca i tak beda sie straszyc

    tak juz bylo kiedy chodzilo o tajwan (chinczycy chca go zajac bo uwazaja ze jest czescia chin ,jak tybet)

    nie interesuja mnie takie porownania bo jest ich tyle ile dyskutantow

    mowie tylko ze nie ma chetnych w DM aby walczyc w takiej wojnie i nie bedzie

    wiecej w sprawie wojen nie bede sie wypowiadal, obserwuje rynki finansowe a nie snuje jakies teorie spiskowe
    i zapewniam was ze jak wybuchnie wojna to nikt z nas na tych kontraktach nic nie zarobi, zrobia takie wachania ze obojetnie jaka pozycja to bedzie depo wyzerowane
    nie macie zadnego scenariusza pod to i nawet gdybym wam powiedzial ze jutro stany zaatakuja chiny to byscie nie wiedzieli czy brac L czy S na rope

    nie wiecie co robic jak fed jawnie mowi ze wydrukuje 600 mld usd do konca czerwca a co dopiero mowic o 73 jak opec odcial dostawy ropy
    nikt nie wiedzial co ma robic

    OdpowiedzUsuń
  13. a myslal ktos co by zrobil jak by mial krotkie na miedz i bylo trzesiene ziemi w chile

    ja tak kiedys mialem
    S na miedz, rynek w gore, depo sie skurczylo i do tego jeszcze trzesienie

    moje szczescie ze nie narobilo wiekszych szkod ale pomyslcie co czulem o 7:30 po komunikacie na godzine przed otwarcie sesji

    OdpowiedzUsuń
  14. @ SiP
    Fajne te wykresy. Analogia przypomina prezydencki trzeci w roku kończącym się na 1, rynek niedźwiedzia
    http://pokazywarka.pl/7u9762/#zdjecie1140043
    Ale jak przytomnie zauważył Yelnick
    http://yelnick.typepad.com/yelnick/2011/02/near-term-market-levels.html
    After those double-doubles, those markets continued higher by another 35-40%, which would put this market back to to the 1550 level, a triple-top since 2000; after which those markets fell hard back down

    A na razie wszyscy szukamy szczytu...

    Pozdrawiam
    PS. Mainstream? Why ?;-)

    OdpowiedzUsuń
  15. Ogólnie to wasze dyskusje o wojnie między USA -Chiny czy Chiny -Rosja najlepiej podsumował looser pisząc, że to niemożliwe ze względu na posiadanie broni nuklearnej i sposobów jej przenoszenia, bez sensu się w ogóle o to spierać.
    Michał

    OdpowiedzUsuń
  16. Gdyby doszło do konfliktu to wystarczyło by odizolować Chiny od surowców, rynków zbytu i sami Chińczycy zrobili by u siebie porządek.
    Do tego wystarczą predatory i łodzie podwodne. 100 000 000 Chińczyków z plaży niewiele Ameryce zrobi.

    OdpowiedzUsuń
  17. @Mainstreet

    "Mainstream? Why ?;-) "

    Pomyłka:)

    OdpowiedzUsuń
  18. @Michał:
    "Ogólnie to wasze dyskusje o wojnie między USA -Chiny czy Chiny -Rosja najlepiej podsumował looser pisząc, że to niemożliwe ze względu na posiadanie broni nuklearnej i sposobów jej przenoszenia, bez sensu się w ogóle o to spierać.
    Michał "

    Zgadzam się. Wojny nie bedzie.

    OdpowiedzUsuń
  19. @Ulica_Mainstreet

    Wykresy i analogie to rewelacyjne miejsce do badania nastrojów inwestorów i spekulantów. Pamiętam jak parę miesięcy temu czy rok temu, przeważały rozpiski falowe i inne analogie do szczytów lada moment, czy korekt znoszących 50% spadków. Od około miesiąca-trzech spotykam się już z rozpiską iż robimy ABC gdzie A=C zatem z zasięgiem testowania ostatnich szczytów czyli własnie 1550. To się stało już notoryczne. Wszyscy tak rozpisują fale.

    Czy tak będzie? Ciężko mi uwierzyć w tak wysokie poziomy jeśli QE3 nie będzie, a marże firm (W związku z wysokimi cenami surowców) będą spadać. Szczególnie że doważanie akcji przez fundusze mamy najbardziej bycze od dekady.

    Moj cel po przebiciu 1330 SP500 o którym pisąłem z miesiac dwa temu to 1375. Jak zobacze zachowanie przy 1361-1375 to się zastanowię co dalej. Idealnie by było jak by do tego 7-15 marca do tego miejsca dobili.

    OdpowiedzUsuń
  20. Czy wojny angażującej czołowe potęgi nie będzie nie wiem, ale kategoryczne stwierdzenia są w tym temacie nie na miejscu. To że ktoś ma ICBM nie oznacza że jej użyje znając odpowiedź drugiej strony na taki ruch. Z innej strony: może dojść do konfliktu państw trzecich z zaangażowaniem się potęg po przeciwnych stronach i mamy gotową zimną wojnę ze wszystkimi jej konsekwencjami dla gospodarki tak zglobalizowanej jak obecna. Może dojść do kolejnej interwencji jednej z potęg atomowych w kraju trzecim bogatym w surowce. Chiny wcale nie muszą napadać na Rosję by wejść z nią w konflikt. Wystarczy nacisnąć na Tadżykistan, Kirgistan, Kazachstan lub inny stan by doszło do fatalnego w skutkach rozwoju sytuacji. By do tego doszło wystarczy by surowce energetyczne i żywność dalej drożały.
    Bronco

    OdpowiedzUsuń
  21. z tym SP tak powinno być. Na forum WB tylko WIG ,żygać się chce.

    OdpowiedzUsuń
  22. A ja inaczej...
    Na co stawia system zachodu... Na INDYWIDUALIZM"... Co BEN albo inny ALLAN wymyślą... I będą mieli problem. Bowiem CHINY to zupełnie inna jakość, inne społeczeństwo, w końcu większość jednostek ( a przy miliardzie jednostki są górą ). ONI ( Chińczycy ) - myślą zupełnie inaczej jak zachodni bankowcy. I ja się z tego niezmiernie cieszę.
    Zeb

    OdpowiedzUsuń
  23. USa dalej w gore pompuje :) w koncowce chamskie wyciaganie za uszy przy malych obrotach :) na long weekend

    OdpowiedzUsuń
  24. http://www.pb.pl/2/a/2011/02/18/Bernanke_kraje_z_niedowartosciowanymi_walutami_powinny


    MA TUPET MENDA !!!

    OdpowiedzUsuń
  25. @Dan

    w połowie BEN ma racje. Pierwsza połowa artu zlinkowanego.

    OdpowiedzUsuń
  26. Doszukiwanie się analogii może być ciekawą forma spędzania wolnego czasu, a nad niektórymi wykresami nie sposób przejść obojętnie ;)
    Pomimo iż ekonomii mam jedynie podstawy, a moja działka jest z kręgu eksperymentalnego to zaciekawił mnie wykres indeksu WIG.
    Poniżej link przedstawiający prosty zabieg obrotu wykresu o 180° w płaszczyźnie góra-dół.
    W pierwszym przypadku szczyt hossy pokrywa się z minimum bessy, ale wykres zaczyna odstawać około końca 2009r. (Jakieś pomysły co do zmian w gospodarce w tym czasie?)
    Drugi wykres bardziej odpowiada poziomom obecnym i drugiej połowie roku 2005r, ale zaczął odstawać od stycznia br.

    http://pokazywarka.pl/spgk28-2/

    Trudno nie dostrzec podobieństw, ale przecież nie może się to sprawdzać w nieskończoność.
    I na koniec poziomy dopasowane cenami do obecnych

    http://pokazywarka.pl/u1r1zq-2/

    Ciekawe czy taki scenariusz będzie miał miejsce?

    OdpowiedzUsuń
  27. @DDT
    ciekawe analogie. Wynika z tego że teraz w górę, po konsoli.

    OdpowiedzUsuń


Komentując anonimowo - podpisz się. Łatwiej prowadzi się dyskusję.
SiP